فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


نویسندگان: 

Shams Mehdi | Mirzaie Mohammad Ali

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2025
  • دوره: 

    57
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    59-79
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

‎Air pressure is an important measure for weather forecasting‎ , ‎and is also used in air transport‎ , ‎agriculture ‎, ‎NRM (Natural Resource Management)‎ , ‎astronomical observation‎, ‎geophysics‎, ‎geodesy ‎, ‎etc ‎. Air pressure is an important criterion for weather forecasting‎ , ‎and is also widely used in some branches of science ‎. ‎In this paper ‎, ‎we propose the " ARIMA model " for modeling air pressure at the Isfahan Airport meteorological station ‎.‎In the next step ‎, ‎the model assumptions will be examined ‎. ‎Finally ‎, ‎we will show how well the model describes the data . For convenience, all R code used in the paper is included at the end of the paper in the Appendix section.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

GODSDAY OKORO E.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    265-271
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    487
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Generally, high oil prices slow economic growth, cause inflationary pressures and creates global imbalances. In addition, oil price volatility increase uncertainty and restrain the much-needed investment in the capital market. Thus, this paper applies the Augmented Dickey Fuller and Johansen Co-integration Tests in which the effect of oil price volatility, crude oil price and stock price is analyzed in a unifying model. The model is applied to Nigeria using time series data spanning 1980 to 2013. The empirical result suggests that oil price volatility affect stock price positively and negatively. This was confirmed in the normalized co-integrating coefficients that there are positive and negative relationships between the variables. The inference is that when oil price positively affect stock price it mean that stock price is deemed to flourish (i.e. it creates a favorable investment climate) and the negativity indicates that oil price volatility does not mean well for stock price (i.e. it creates an unfavorable investment climate) in the capital market. The higher and more volatile the oil price, the worse the stock price is and vice versa. Based on this, it was recommended that policy aimed at capital market growth should focus on price stability. Also, viable and consistent economic diversification policies aimed at focusing on alternative sources of government revenue is recommended.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 487

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 11
نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    567-581
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    206
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

this paper is to convince the usage of the nonlinear unit root tests when dealing with a nonlinear model. To do so, the stationary test for variables in a model titles “ Fiscal Reaction Function in Iran” has been applied according to both the ordinary and the Nonlinear Dickey-Fuller (NDF) tests. Results show that while variables under investigation are stationary in a nonlinear form, augmented Dickey-Fuller test indicates tendency to fail and reject the null hypothesis of a unit root in the presence of nonlinear dynamics. Therefore based on the results of Nonlinear Dickey-Fuller (NDF), the paper estimates the fiscal reaction function (FRF) in Iran. The estimated nonlinear regression supports a threshold behavior of two regimes in applying the fiscal reaction. Finally, findings confirm that fiscal policy in Iran is countercyclical though not sensitive in order to react to accumulation of the government debt.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 206

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

اقتصاد مقداری

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    37-65
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    41
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

چکیده گستردهمعرفی: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به عنوان نمونه به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. عدم وجود شفافیت در خصوص اطلاعات مالی شرکت ها و همچنین دستکاری قیمت ها، منجر به ایجاد حباب قیمتی سهام می گردد؛ و در نهایت این اطلاعات نادرست باعث می شود که حباب قیمتی ترکیده و باعث می شود که قیمت دارایی های مالی با کاهش شدیدی مواجه شود و منجر به ایجاد بحران مالی در بازار سرمایه گردد. اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دچار نوسانات شدید و تشکیل حباب های قیمتی شود، باعث می شود که ارزش گذاری اوراق بهادار به درستی و بر مبنای عملکرد واقعی آن ها انجام نگیرد و در نهایت قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد درست و واقعی آن ها را نشان دهند. درواقع اطلاعات مالی در مورد هر شرکت در هنگام برآورد ارزش قیمت سهام بسیار مهم است. سرمایه گذاران این اطلاعات مالی عمومی را برای ارزیابی چشم انداز پتانسیل آینده هر شرکت در نظر می گیرند.   متدولوژی:فرضیه های تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی (که شامل ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان پذیری سهام می باشد) و حباب قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازه گیری شده، طراحی شدند. این نحوه اندازه گیری به جای وقوع حباب قیمتی، آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر می گیرد. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون های راست دنباله است و به منظور پیش بینی دوره های وقوع حباب قیمتی استفاده می شود، روی داده های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده های پانل تأثیر شاخص های ریسک اطلاعاتی در کنار مهم ترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. یافته­ها:نتایج تخمین مدل اول پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک نوسان پذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است. این نشان می دهد که افزایش ریسک نوسان پذیری به عنوان شاخصی از ریسک اطلاعاتی می تواند عامل مهمی برای تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. همچنین در تائید نتایج تخمین مدل قبل، ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک نوسان پذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد. این بدان معنی است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم می توان انتظار بیشتری برای وقوع حباب قیمتی داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار می گیرد.همچنین نتایج نشان داد که سهم سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معنی داری بر احتمال وقوع حباب قیمتی دارد این نتایج، مبین مالکان نهادی غیرفعال در شرکت ها است در واقع اگر مالکان نهادی سهام شرکت به طور مستقیم سهام شرکت را در بازار مدیریت کنند اجازه نخواهند داد که حباب قیمتی در سهام شکل بگیرد. در سهم هایی با شناوری بیشتر احتمال وقوع حباب قیمتی کمتر است. متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معنی داری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد بالا بودن این شاخص در واقع نشان می دهد که قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده بیشتر است و این نشان می دهد شرکت در وضعیت مالی و رشدی مناسبی قرار دارد و این باعث می شود که رشد قیمتی سهام این شرکت ها بدون وقوع حباب در آن ها و با دلیل ارزش ذاتی همراه باشد. با بزرگتر شدن اندازه شرکت نیز احتمال وقوع حباب قیمتی در آن کمتر می شود. به نظر می رسد شرکت های کوچک با وجود اطلاعات نامتقارن تر، امکان بالقوه دستکاری قیمت می توانند کاندیدهای مناسبی برای تشکیل حباب قیمتی باشند. نتیجه: لذا با توجه به اینکه نتایج آزمون تجربی فرضیه های تحقیق هم راستا با انتظار نظری، نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی وجود دارد، از این رو لازم است، مدیران و ناظران و سیاست گذاران بازار سرمایه در راستای تثبیت یا محدود کردن نوسانات بازار اقدام به کاهش ریسک اطلاعاتی سهام شرکت ها نمایند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 41

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Aweda F.O. | Samson T.K.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    204-211
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    17
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Solar radiation is an important parameter in the study of electricity and/or thermal system installation. Direct monthly irradiance data measurements of the earth’s horizontal surface irradiance for the year 1985 to 2019 for nine stations (Sokoto, Birnin Kebbi, Maiduguri, Ilorin, Calabar, Port-Harcourt, Enugu, Iwo, and Ikeja) were collected from the achieve of HelioClim satellite website. The stationarity of the series was determined using the time plot of the irradiance data between the periods under study but the formal test of stationarity was carried out using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test with a p-value less than 0.05 signifying stationarity.  Different autoregressive integrated moving average (ARIMA) models were fitted to the irradiance data for each of the selected stations.  The results revealed that Sokoto, Maiduguri, and Kebbi have their maximum solar irradiance at about  and their minimum at about , while Ilorin has its maximum solar irradiance at about  and its minimum solar irradiance at about . Ikeja, Iwo and Port-Harcourt, Calabar and Enugu have their maximum solar irradiance  and their minimum solar irradiance at about . It is therefore concluded that for Kebbi, Iwo and Maiduguri, the best model was ARIMA (3,0,3), for Calabar and Sokoto, it was ARIMA (2,0,2) while for other locations like Enugu, Ikeja, Ilorin and Port Harcourt, ARIMA (2,0,3) was the best model for forecasting irradiance in these study areas. The forecasted values of irradiance between January till December 2020 with its corresponding 95% confidence levels indicate good prediction of solar irradiance for future occurrence.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 17

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2022
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    1 (18)
  • صفحات: 

    15-24
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    44
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The stock exchange is one of the most powerful sectors, which contribute significantly to the economy's wealth. It plays a crucial role in economic growth and economic development, to which industry, trade and trade as a whole would be benefiting. Therefore, a significant number of research projects have been devoted not surprisingly to understanding the nature of stock market movements and their general performance. A number of studies have shown that macroeconomic variables have a significant impact on stock market performance, while other studies have at best found an inconclusive relationship. It is also worth noting that most of these studies were conducted on developed markets and rarely touched on the combination of emerging and developed markets. Hence this study aims at understanding the impact of selected macroeconomic variables such as Export growth, Import growth, Trade balance, Inflation rate, Broad money growth and exchange rate on the stock market chosen Indices of five Asian countries such as India, Japan, China, Hong Kong and Singapore. The Augmented Dickey-Fuller test (ADF), Granger causality test, Johansen cointegration test the short-run and long-run cointegration between the variables. Variance decomposition analysis is also used to determine how much of the variability in stock returns is lagged by its own variance. The study's findings reveal a substantial long-run cointegration among the macroeconomic variables and stock indices in the case of Japan, China, Hong Kong, and Singapore. All the macroeconomic variables are integrated into I (1) except for the trade balance in the case of Japan, which is integrated into I (2).

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 44

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

راسخی سعید | شهرازی میلاد | علمی زهرا (میلا)

نشریه: 

اقتصاد مقداری

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    25-55
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1548
  • دانلود: 

    750
چکیده: 

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تایید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1548

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 750 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    31-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    7
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی هشدار زودهنگام با هدف بررسی اثر اعلامیه‏های اجلاس اوپک بر شکل‏گیری حباب در بازار سهام ایران است. در این راستا، جهت شناسایی حباب‏ها در بازار سهام طی دوره زمانی 11-1:1401-1390، از آزمون قوی ریشه واحد سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته استفاده گردید. پس از شناسایی دوره های حبابی بازار سهام ایران، با استفاده از الگوی رگرسیون پروبیت یک الگوی پیش بینی‏کننده دوره های حبابی در این بازار طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی هشدار زودهنگام طراحی شده دقت 94 درصدی در پیش بینی دوره های حبابی بازار سهام ایران را دارد. همچنین اعلامیه های اجلاس اوپک مبنی بر کاهش سطح تولید با کاهش احتمال شکل گیری حباب قیمتی و اعلامیه های حفظ تولید با افزایش احتمال شکل گیری حباب قیمتی همراه هستند. اعلامیه حفظ سطح تولید اوپک، با ایجاد انتظارات خوش‏بینانه، ارزش انتظاری آتی سهام را بیش از آنچه فاکتورهای بنیادی اقتصاد منعکس می کنند تعیین، و احتمال شکل گیری حباب قیمتی را افزایش می‏دهد. نظر به نتایج حاصل از اجرای آزمون، بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر اعلامیه های اجلاس اوپک است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 7

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1385
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    4 (پی آیند 69) در زراعت و باغبانی
  • صفحات: 

    53-61
تعامل: 
  • استنادات: 

    3
  • بازدید: 

    1179
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه برآورد توابع عرضه سیب زمینی و پیاز طی سال های 1361 الی 1381 و بررسی تاثیر قیمت اسمی و واقعی و نرخ حمایت اسمی دولت در تولید این دو محصول است. برای دستیابی به اهداف فوق، از تابع عرضه نرلاو استفاده شد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و پایگاه اطلاعاتی FAO تهیه گردید. از آزمون های دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته، در قالب روش گام به گام، برای بررسی ایستایی داده ها استفاده گردید. همچنین برای برآورد توابع عرضه سیب زمینی و پیاز، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قیمت اسمی و واقعی، عملکرد، سطح زیرکشت و تغییر در فنآوری تاثیر مثبت بر تولید محصولات مورد مطالعه داشته است. در حالی که، نرخ حمایت اسمی دولت و تولید با وقفه دارای تاثیر منفی بوده است. همچنین، مقادیر نرخ حمایت اسمی در اکثر سال های مورد مطالعه منفی است. این نتایج نمایانگر تاثیر منفی سیاست های دولت در تولید این دو محصول، کاهش نرخ مبادله به زیان کشاورزان و همچنین پرداخت نوعی مالیات پنهان از سوی کشاورزان در طول زمان می باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1179

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 3 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رنجبر امید | علمی زهرا (میلا)

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    35
  • صفحات: 

    51-78
تعامل: 
  • استنادات: 

    4
  • بازدید: 

    1233
  • دانلود: 

    244
چکیده: 

در این پژوهش سعی کرده ایم در چارچوب مدل سولو – سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدل های سری زمانی (آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته) و توزیعی (شاخص های نابرابری تایل و واریانس مقطعی) استفاده کرده ایم. نتایج مدل سری زمانی نشان می دهد که تنها کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه توانسته اند، به سمت آمریکا (به عنوان کشوری با GDP سرانه بالا) همگرا شوند، در حالی که کشورهای دیگر از آن واگرا شده اند. از سوی دیگر، نتایج آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و کشورهای دیگر گروه مورد مطالعه نشان می دهد، تنها بین ایران و دو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است؛ این در حالی است که بین ایران و دو همسایه و شریک تجاری دیرینه آن، پاکستان و ترکیه نوعی واگرایی تصادفی ایجاد شده است. این امر می تواند، حاکی از نقش بسیار ضعیف گروه هایی مانند اکو و حتی D-8 در ایجاد یکپارچگی منطقه ای بین این سه کشور باشد. نتایج محاسبه شاخص های پراکندگی، نشان دهنده افزایش نابرابری بین کشورهای گروه (به ویژه بعد از دهه 1990) است و این امر نشان دهنده افزایش ناهمگنی بین کشورهای این گروه و ناتوانی آن در ایجاد یکپارچگی بین کشورهای عضو می باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1233

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 244 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 4 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button